Прокси-серверы изначально служили и служат официально для одной цели:      
     
Снижение трафика в сети.
Кэширование данных, если часто происходят обращения к одним и тем же внешним ресурсам.
Сжатие данных, для более быстрой загрузки страницы и экономии трафика.

Также часто используются как Firewall - для защиты локальной сети организации, от доступа извне.
Мультиплексор IP-адресов, что позволяет подключить много компьюетеров к Internet, имея в распоряжении только один IP-адрес.

Ограничение доступа администраторами из локальной сети к внешней, а именно - можно запретить доступ к определённым веб-сайтам, устанавливать квоты на трафик или полосу пропускания для определённого компьютера, фильтровать рекламу и вирусы.

Учитывать и полностью контролировать как входящий, так и исходящий трафик.
     
      Анонимные Прокси-серверы
     
      Анонимные Прокси-серверы скрывают Ваш реальный IP адрес от посторонних глаз администраторов сайтов, провайдеров и прочих нежелательных личностей, а также для многих других разных дел включая и то, что если вы защищены даже обычным прокси и если кто то решит атаковать Ваш компьютер, то он будет биться лбом только в прокси. Через прокси сервер так же можно настроить программы, ICQ, Почтовые клиенты и др. Прокси - это не только анонимность, но и безопасность в интернете!    
 
      Как происходит снижение трафика через Прокси.
     
      Вы запрашиваете информацию открывая Веб-страницу, но обращаетесь не напрямую к необходимому ресурсу, а через proxy-сервер, он же в свою очередь запрашивает необходимые данные с ресурса и отсылает их вам, при этом сохраняет всю информацию у себя. Это нужно для того, чтобы при повторном запросе этой информации вами или кем-либо другим, она не проходила опять своим полным маршрутом, а сразу качалась от proxy к пользователю. Но целесообразно этим пользоваться в том случае, если скорость соединения с proxy-сервером у вас большая, а с остальной частью сети - не очень. Для того, чтобы иметь достаточно большую скорость соединения с proxy, необходимо, чтобы он находился в вашей стране, и еще лучше в вашем городе. Почти всегда у провайдера существует раздача прокси, которая обычно находится в этом же городе. Обратитесь к своему провайдеру за дополнительной информацией, если вы хотите использовать его proxy-сервер. Если Прокси сервер установлен в офисе на несколько компьютеров то можно представить какая колосальная выгода по сокращению трафика.
     
      Прозрачные Прокси
      
      При работе через proxy-сервер к необходимому ресурсу обращается сам proxy, а не вы, значит существует одна проблема: большинство proxy-серверов передают всю информацию, которую узнали о вас, вместе с запросом на web-сервер. То есть proxy-сервер полностью прозрачен, следовательно, web-сервер потенциально знает о том, кто (с какого адреса) подсоединялся к нему и что запрашивал. Решение этой проблемы есть: нужно использовать Прокси, которые не передают информацию о пользователе, такие Proxy называются "Анонимными"      
      Протоколы HTTP, FTP, SHTTP, Wais, Gopher.      
     
Еще необходимо отметить, что для разных протоколов (например, HTTP, FTP, SHTTP, Wais, Gopher) необходимо использовать различные proxy-сервера, работающие именно с данным протоколом. Иногда на одном сервере может быть установлена поддержка нескольких протоколов.